Чтобы сделать свою кнопку выхода, добавь обычную кнопку, зайди в её Manage Action Script, нажми Add Action и выбери действие Quit Minecraft (quitgame). Сохранить — и кнопка теперь сразу закрывает игру.
Если хочешь, можешь ещё добавить условие (например, показать кнопку только при соблюдении переменной) или добавить эффект подтверждения.